对冲套利公式(对冲套利书籍)

最近这市场波动起伏，震荡消化，猫一天狗一天，真有点垃圾时间意味。

目前公募产品中的绝对收益策略，大致分为两类：

（3）交易品种角度分类

二是银行活期、银行一年定期、三年定期为基准的基金

本书的阅读需要具备一定的金融学、金融工程和Python编程基础，但是，本书撰写目的是想让其成为一本能够自学的友好型书籍，因此，在许多章节中，我们配备了详细的数学证明、例题、案例、程序和课后习题，有助于读者在阅读过程中加深对金融学理论的理解，并能够通过练习巩固知识，同时，还能够通过编程实现对理论知识的实际应用和检验。此外，我们还在该课程的专门网站
pythonquant.wixsite.com/home提供有关的课件、程序和课后题答案。

绝对收益的这13只基金来看：

业绩基准是：三年期银行定期存款利率(税后)的基金还有15只：

撤幅度的最大值，最大回撤用来描述买入产品后可能会出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标。

另外，如果两个品种之间的成交活跃程度差异较大时(比如胶板对纤板，塑料对PVC)，应先去成交相对不活跃的品种，即先成交纤板或PVC，然后马上再现价成交活跃的品种胶板或塑料。这样可以避免因成交时间差带来的活跃品种过快跳动变化造成的不必要损失。

第一，基于风险管理视角，讲解传统的投资组合理论、期货风险对冲理论、期权风险对冲理论。传统证券投资学理论仅讲解了均值-方差模型下的资产配置问题，本教材还同时推导了均值-VaR模型和均值-ES模型下的投资组合理论或期货对冲套利理论，因此，拓展了投资组合理论的知识边界。

第二，结合金融市场的实际诉求，加入金融衍生产品套利模块内容，分章节推导和构建资产最优配置理论和风险对冲套利策略。采取“金融理论知识——软件编程实现——投资风险控制”三步思路撰写教材，讲述风险管理视角下的最优资产投资配置理论与实践，以期进一步丰实新时代符合金融市场需求的高层次人才的知识结构。

第三，以Python编程为工具，程序化实现最优的资产配置、风险对冲和套期保值等有关的量化投资模型，以编程技术和实操为指导，通过不断回测、改进、优化模型指导学生如何构建一个行之有效的量化投资策略，以实践促进理论的改进和完善。

最后，我要感谢暨南大学领导的关心与支持，才得以让该教材能够撰写出版。同时，我要特别感谢我的许多学生对该教材撰写的突出贡献，他们分别是王浩楠、高锡蓉、马子柱、单敬群、李亦馨、辜浩诚、邬嘉彧、王舒丹、张智豪……，感谢在历届授课过程中，许多没有列上名字的学生对于教案形成教材的重要贡献。因为你们，才有这本教材的出版。

套利策略的本质，是“一价定律”在金融市场不同资产中的灵活应用，也正是因为套利策略对错误定价机遇的捕捉，金融市场各交易品种在流动性及定价效率上才能够出现明显提升。

提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！

部分市场中性策略私募基金表现

市场中性+日内交易策略战绩如何？

判断减仓方向后，时间套利分为买近卖远和卖近买远两类。

很多人会问我做套利一年能赚多少钱啊？年化收益多少？